Manchester United został założony w 1878 jako Newton Heath LYR Football Club przez pracowników wagonowni kolei Lancashire i Yorkshire w Newton Heath. Początkowo rozgrywał mecze przeciwko innym wydziałom i przewoźnikom kolejowym, a w 1888 został jednym z założycieli The Combination – regionalnej ligi piłkarskiej. Po jednym sezonie rozgrywki rozpadły się i dołączył do nowopowstałej Football Alliance, która była rozgrywana przez trzy lata zanim połączyła się z The Football League. Z tego powodu sezon 1892/1893 rozpoczął w First Division. W tym samym czasie stał się niezależny od przewoźnika kolejowego i zmienił nazwę na Newton Heath Football Club. Po dwóch sezonach występów w First Division spadł do Second Division.
W styczniu 1902 otrzymał polecenie rozpoczęcia postępowania upadłościowego, ponieważ jego długi wynosiły 2670 funtów, co odpowiada dzisiejszym 210 tysiącom. Kapitan zespołu Harry Stafford znalazł czterech biznesmenów, w tym Johna Henry'ego Daviesa – późniejszego prezesa klubu. Każdy z nich zainwestował 500 funtów w zamian za udział w prowadzeniu Newton Heath, który następnie zmienił nazwę. 24 kwietnia 1902 oficjalnie powstał Manchester United Football Club. Pod wodzą Ernesta Mangnalla, który został trenerem w 1903, zespół zakończył rozgrywki Second Division w 1906 na drugim miejscu i awansował do First Division. Ligę tę wygrał w 1908 i zarazem został po raz pierwszy mistrzem Anglii. Na początku kolejnego sezonu triumfował w pierwszej edycji Tarczy Dobroczynności, a rozgrywki zakończył z pierwszym w historii zwycięstwem w Pucharze Anglii. W 1911 po raz drugi zdobył mistrzostwo kraju, a po zakończeniu kolejnego sezonu Mangnall opuścił klub i trafił do Manchesteru City.
W 1922, trzy lata po zakończeniu przerwy w rozgrywkach spowodowanych I wojną światową, Manchester United spadł do Second Division, gdzie występował do 1925 roku. Ponownie został relegowany w 1931, a trzy lata później zajął najniższe w historii miejsce w lidze – 20. w Second Division. Po śmierci Johna H. Daviesa w październiku 1927, sytuacja finansowa Manchesteru United pogorszyła się do tego stopnia, że klub prawdopodobnie zbankrutowałby, gdyby nie James W. Gibson, który w grudniu 1931 zainwestował dwa tysiące funtów i przejął nad nim kontrolę. W sezonie 1938/1939, ostatnim przed wybuchem II wojny światowej, zespół zajął 14. miejsce w First Division.
